今更ながら三重対角行列、かなり具合が良さそうに見える。
- 三重対角行列の特殊形の固有値は綺麗
- 三重対角行列の固有値と固有ベクトルを計算したい
- 三重対角化 - [物理のかぎしっぽ] 頭に入れときたいのは、「対称行列は直交行列との積（直交変換）で3重対角行列に変換できる」ということ。
- Estimating sparse precision matrices スパース（三重対角）な精度行列（共分散行列の逆行列）を求める。これ、かなり近いのでは。
やはり、Graphical LASSOを遅くてもいいから試したくある。
sklearnで実装されているから、逐次計算じゃなくても計算してみることはできる。次はsklearnによる結果と比較してみよう。